Sniper Elite: Nazi Zombie Army lấy bối cảnh vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới thứ II trên mặt trận Châu Âu. Đức Quốc Xã giống như kẻ đang hấp hối khi đứng trước sự tấn công như vũ bão của hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh do Mỹ, Anh đứng đầu. Bị dồn vào bước đường cùng, Hitler như một kẻ mất hết lí trí đã khởi động một dự án vũ khí sinh học để tạo ra những đạo quân xác sống hòng cứu vãn tình thế bi đát của mình.


Với sự xuất hiện của đạo quân zombie đã khiến cán cân quân sự của hai bên có sự thay đổi theo chiều hướng xấu. Quân đội Liên Xô và Đồng minh dần bị đánh bật ra khỏi nước Đức và có khả năng bị đánh bại. Trước tình hình đó, người chơi sẽ vào vai thiện xạ bắn Karl Fairburne thực hiện nhiệm vụ được giao là đột nhập vào vùng đất chết, tìm cách tiêu diệt và xóa sổ đạo quân xác sống trên.